本网讯（统计学院 供稿）9月22日下午，上海财经大学周勇应邀来我校统计学院进行学术交流，并作了题为《Leverage Effect in High-frequency Data with Market Microstructure》的学术报告。报告会由统计学院院长马秀颖主持。学院青年教师与部分研究生参加了报告会。
周勇教授主要介绍了杠杆效应的测度方法，从方法的设计思想及具体推导过程均做了比较详细的说明，并向大家展示了运用股票市场高频数据进行的实证分析结果，表明了该测度方法的可应用性。整个报告中，周勇教授着重介绍了其研究成果的整体构思和重要意义，并向大家展示了模型技术处理的技巧，以及统计视角和经济视角下模型研究的不同之处。报告会结束之后，周勇教授与在座青年教师进行了亲切的交谈，并为大家指点了国家自然科学基金申报的方向与注意事项。
此次报告，使大家对金融统计这一研究方向有了更深入的了解，开阔了广大师生的学术视野，对促进院师生学术研究具有重要的启示。（审核人 马秀颖）
